银行从业风险管理历史试题

一、下列理论中，属于负债风险管理模式的是( )。

A、真实票据论；

B、存款理论；

C、预期收入理论；

D、转换能力理论；

二、( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

A、市场风险；

B、国家风险；

C、操作风险；

D、流动性风险；

三、已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为( )。

A、95.5；

B、97.75；

C、87.5；

D、102.25；

四、( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A、监事会；

B、董事会；

C、股东大会；

D、高级管理层；

五、( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

A、商业银行公司治理；

B、商业银行风险管理；

C、商业银行内部控制；

D、商业银行战略管理；

六、( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A、监事会；

B、股东大会；

C、高级管理层；

D、风险管理部门；

七、在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是( )。

A、信贷审批人员；

B、风险分析人员；

C、营销人员；

D、信贷组合管理人员；

八、银行在进行压力测试时，第一步是( )。

A、设定情景假设；

B、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失；

C、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况；

D、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失；

九、( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

A、历史模拟法；

B、方差―协方差法；

C、蒙特卡罗模拟法。；

D、标准法；

十、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 ( )

A、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误；

B、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价；

C、与市场上同类金融产品的定价有很大差别；

D、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格；

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