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2019年银行从业风险管理精选试题

2019-4-9 来源:乐考网

以下关于久期的论述正确的是( )。

A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析

【正确答案】:A

[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关,久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选A。

利率期限结构变化风险也称为( )。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

【正确答案】:A

[答案解析]利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险,来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似,但因其现金流和收益的利差发生了变化,也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险也称为期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式,来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选A。

一家银行出售信用违约互换时,将会( )。

Ⅰ.得到投资收益而没有任何资金成本

Ⅱ.提高银行的总风险

Ⅲ.为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付

Ⅳ.如果发生信用事件要进行常规性支付

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.仅有Ⅰ

D.仅有Ⅳ

【正确答案】:B

[答案解析]银行出售信用违约互换(保护卖方)将会得到投资收益,条件是其要承诺发生信用事件时要进行偿付;由于信用事件具有不确定性,因此出售信用违约互换会提高银行的总风险。故选B。

如果某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法,不正确的是( )。

A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

【正确答案】:D

[答案解析]D项应为按照本币和外币分别计算。故选D。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

A.必须自行估计每笔债项的违约损失率

B.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

C.参照中国人民银行相关规定给出违约损失率

D.由信用评级机构给出违约损失率

【正确答案】:B

[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》规定,实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率,而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

商业银行每位员工完成风险识别工作后,填制员工操作风险识别报告表属于操作风险自我评估流程( )阶段的任务和目标。

A.控制措施评估

B.报告自我评估工作和日常监控

C.全员风险识别与报告

D.制定和实施控制优化方案

【正确答案】:C

[答案解析]操作风险自我评估第一阶段是全员风险识别与报告,此阶段的任务和目标包括:(1)每位员工依据本岗位工作职责及体系文件、场所文件,识别本岗位所有工作环节中的风险点及相应的控制措施,初步评估风险程度和控制措施的质量,并提出控制优化的建议。(2)每位员工完成风险识别工作后,填制员工操作风险识别报告表。(3)成立自我评估小组,汇总本部门员工操作风险识别报告及下级行对口部门自我评估工作成果,并进行梳理归并。

( )不是商业银行对保证担保应重点关注的事项。

A.保证人的资格

B.保证人的法律责任

C.保证人的信用度

D.保证人的财务实力

【正确答案】:C

[答案解析]商业银行对保证担保应重点关注以下事项:(1)保证人的资格。(2)保证人的财务实力。(3)保证人的保证意愿。(4)保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系。(5)保证的法律责任。由此可知,选项C不属于商业对保证担保应重点关注的事项。

下列属于商业银行操作风险可能影响声誉的因素是( )。

A.市场风险管理能力薄弱/技术缺失

B.内部控制机制严重缺失

C.战略风险管理薄弱/缺失

D.资产负债/风险管理能力低下

【正确答案】:B

[答案解析]商业银行操作风险可能影响声誉的风险因素:内部控制机制严重缺失、技术部门/外包机构能力欠缺。

《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管的范围,标志着( )已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。

A.信用风险管理

B.市场风险管理

C.流动性风险管理

D.操作风险管理

【正确答案】:D

[答案解析]《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管的范围,标志着操作风险管理已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。

由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素,所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的( )。

A.管理要求

B.运营方式

C.定价机制

D.服务模式

【正确答案】:C

[答案解析]由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素,所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的定价机制。

某企业2008年净利润为0.5亿元人民币,2007:末总资产为10亿元人民币,2008年末总资产为15亿元人民币,该企业2008年的总资产收益率为( )。

A.5.00%

B.4.00%

C.3.33%

D.3.00%

【正确答案】:B

[答案解析]总资产收益率=净利润/平均总资产。根据题目计算得:4%。故选B。

 

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