银行专业资格《风险管理》强化习题：第四章

1. 以下关于VaR的说法，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差～协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。

A.公允价值和预期价值

B.市场价值和公允价值

C.名义价值和市场价值

D.内在价值和名义价值

3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。

A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

4. 下列关于VaR的方差～协方差的说法错误的是()。

A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的

B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.能够预测突发事件的风险

D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

5. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险

6. 下列关于远期利率合约的说法，正确的是()。

A.即期利率曲线可由远期利率推断

B.远期利率合约是一项表外资产业务

C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险

D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险

7. 总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的()。

A.全部市场风险损失

B.部分市场风险损失

C.全部违约风险损失

D.全部损失