银行业中级资格《风险管理》知识点：交易对手信用风险管理

知识点：交易对手信用风险管理

【考频指数】★★

【难易程度】易

（一）定义和计量范围

巴塞尔委员会将交易对手信用风险定义为，在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。

区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性有：

一是动态的风险敞口。

二是风险敞口是双向的。

需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工具交易、证券融资交易与中央交易对手交易形成的信用风险。

（二）计量

1.交易对手信用风险暴露的计量

（1）现期风险暴露法

（2）标准法

（3）内部模型法

2.交易对手信用风险加权资产的计量

（三）交易对手信用风险管理