2014年银行从业考试模拟题《风险管理》5

1、《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。

A.监管资本;高级风险量化B.经济资本;高级风险量化

C.会计资本;风险定性分析D.注册资本;风险定性分析

标准答案：a

2、( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部风险监督机构B.内部审计部门

C.法律/合规部门D.财务控制部门

标准答案：d

3、内部审计不包括( )。

A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

B.内部控制的健全性和有效性

C.适时修订规章制度和操作规范规程使其符合法律和监管要求

D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

标准答案：c

4、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )

A.失误树分析法B.专家调查列举法

C.情景分析法D.制作风险清单

标准答案：d

5、风险管理最基本的要求是( )

A.迅速、有效地控制风险B.适时、准确地识别风险

C.准确、详细地计量风险D.适时、完整地检测风险

标准答案：b

6、( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层

标准答案：d

7、商业银行的最高风险管理/决策机构是( )

A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层

标准答案：a

8、商业银行的核心“无形资产”是指( )

A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制机制

C.有效地风险管理策略D.风险管理信息系统

标准答案：d

二、多选题:

9、商业银行内部控制的主要原则包括

A.独立B.审慎C.高效D.客观E.全面

标准答案：a, b, e

三、判断题:

10、商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。

对 错

标准答案：错误

11、因为商业银行管理战略是关于银行的一整套中长期发展目标的安排，因此，商业银行管理战略一旦制定以后就不能更改。

对 错

标准答案：错误

12、银行董事会通常会指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

对 错

标准答案：正确

一、单选题:

1、甲、乙两人均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业企业为甲设定的贷款利率高于乙，这种风险管理的方法属于( )。

A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲标准答案：a

2、下列关于对风险定义的理解，最符合当前监管当局的思考模式的是( )。

A.风险是未来结果的不确定性B.风险是损失的可能性

C.风险是未来结果对期望的偏离D.风险是未来结果的变化

标准答案：a

3、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A.资本金规模和商业银行的盈利水平

B.资产规模和商业银行的风险管理水平

C.资本金规模和商业银行的风险管理水平

D.资产规模和商业银行的盈利水平

标准答案：c

4、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段

标准答案：c

5、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。

A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲

标准答案：c

6、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

A.股本收益法(ROE)B.资产收益率(ROA)

C.风险价值(VAR)D.风险调整的业绩评估方法(RAPM)

标准答案：d

7、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。

A.(1.8750 1.9250)B.(1.8000 2.0000)

C.(1.8500 1.9500)D.(1.8250 1.9750)

标准答案：c

8、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。

A.操作风险B.战略风险C.国家风险D.信用风险

标准答案：c

9、马科威茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，已经成为了现代风险管理的重要基石。

A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型

标准答案：a

10、假定股票市场一年后可能出现5中情况，每种情况对应的概率和收益率如下表所示：

则一年后投资股票市场的预期收益率是( )。

A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%

标准答案：d