2014年银行从业考试模拟题《风险管理》7

1、某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20

标准答案： b

2、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

A. 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B. 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C. 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

标准答案： b

3、某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为()。

A.16.67%B.22.22%C.25.00%D.41.67%

标准答案： b

4、以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )。

(1) 挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

(2) 办理贷款转让手续

(3) 对资产组合进行评估

(4) 签署转让协议

(5) 双方协商(或投标)确定购买价格

(6) 为投资者提供资产组合的详细信息

A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

标准答案： d

5、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

A. 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B. 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C. 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D. 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

标准答案： a

6、某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。

A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%

标准答案： c

7、某企业2006年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2006年的利息费用为()亿元人民币。

A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4

标准答案： b

8、下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。

A. 评价主体是商业银行

B. 评价目标是客户违约风险

C. 评价结果是信用等级和违约概率

D. 评价内容是客户违约后特定债项损失大小

标准答案： d

9、在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMEL系统D.4Cs系统

标准答案： b

10、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%

标准答案： c

11、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A.0.75B.0.5C.0.25D.0.15

标准答案： d

12、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(D)。

A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%

标准答案： d

13、X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

A.0.630B.0.072C.0.127D.0.056

标准答案： c

14、假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

A.18%B.0C.-2%D.2%

标准答案： b

15、根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06

标准答案： a16、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。

A. 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B. 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

D. 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

标准答案： c

17、下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。

A. 信用风险监测是一个静态的过程

B. 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C. 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

D. 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

标准答案： d

18、下列属于客户风险的财务指标是( )。

A. 流动比率B. 公司治理结构C. 资金实力D. 市场竞争环境

标准答案： a

19、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。

A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%

标准答案： c

20、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。

A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性

C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D. CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性

标准答案： c

21、下列不属于审慎经营类指标的是( )。

A. 成本收入比B. 资本充足率

C. 大额风险集中度D. 不良贷款拨备覆盖率

标准答案： a

22、某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )。

A.880B.1375C.1100D.1000

标准答案： a

23、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。

A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

B. 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

C.转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括国家风险暴露中

标准答案： d

24、某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。

A.5B.45C.50D.55

标准答案： d

25、某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于( )。

A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%

标准答案： a

26、在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A. Altman Z计分模型B. RiskCalc模型

C. Credit Monitor模型D. 死亡率模型

标准答案： c

27、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。

A.1B.3C.5D.2

标准答案： c

28、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、()为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A. 违约客户累计百分比B. 违约客户数量

C. 正常客户累计百分比D. 正常客户数量

标准答案： a

29、《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。

A.100%B.75%C.65%D.50%

标准答案： b

30、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

A.3B.5C.7D.1

标准答案： c31、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A. Credit Metrics模型B. Credit Portfolio View模型

C. Credit Risk + 模型D. KMV模型

标准答案： b

32、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。

A. 流动资产/流动负债B. 流动资产/总资产

C. (流动资产-流动负债)/总资产D. 流动负债/总资产

标准答案： c

33、某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为()。

A.19.8B.18.0C.16.0D.22.5

标准答案： d

34、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。

A. 基本面指标和财务指标B. 财务指标和财务指标

C. 基本面指标和基本面指标D. 财务指标和基本面指标

标准答案： d