2016银行业中级资格《风险管理》考前冲刺3

31、在法人客户评级模型中，RiskCalc模型()。

A.不适用于非上市公司

B.运用 Logit/ Probit 回归技术预测客户的违约概率

C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

32、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品不包括()。

A.大豆

B.石油

C.铜

D.黄金

33、下列关于战略风险评估的说法，不正确的是()。

A.战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划

B.战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训

C.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响

D.董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任

34、下列关于经济资本的说法，正确的是()。

A.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

B.在银行经营中，可预期损失由拨备来消化，并计入成本

C.在银行经营中，对非预期损失需要通过对风险的计量，最终由收入来弥补

D.经济资本等价于监管资本

35、风险水平类指标不包括()。

A.核心负债比率

B.预期损失率

C.关注类贷款迁徙率

D.不良贷款拨备覆盖率

36、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产.请附近一家幼儿园为其担保该幼儿园()。

A.若有超过贷款额的资金可以提供担保

B.可以提供担保

C.不能提供担保

D.经银行同意即可提供担保

37、一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的600万元的位券组合.违约概率为 1% ，违约后回收率为 40 % .则预期损失为()万元。

A . 3.6 B . 36 C . 2.4 D . 24

38、用方差-协方差法计算 VaR 时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列其有趋势特征，则真实 VaR 与采用方差-协方差法计算得到的 VaR 相比，()。

A .较大 B .一样

C .小于 D .无法确定

39、商业银行对本币进行流动性风险管理时.对敏感负位应当保持其总额的()作为流动性储备。

A .15 % B . 30 % C . 50 % D . 80 %

40、下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是()。

A .战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面人手

B .经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一

C .战略规划应当从宏观层面开始，深人贯彻并落实到微观操作层面

D .最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案