2015年银行业初级资格考试《风险管理》预测试卷(1)

1、如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8．5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为（）。

A．资产价值减少27．8亿元

B．资产价值增加27．8亿元

C．资产价值减少14．8亿元

D．资产价值增加14．8亿元

2、某3年期债券的麦考利久期为2年，债券目前价格为101．00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A．上涨1．84元

B．下跌1．84元

C．上涨2．02元

D．下跌2．o2元

3、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C．不能计量非交易业务中的市场风险

D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

4、广义的操作风险定义认为，除（）以外的所有风险均可视为操作风险。

A．市场风险和信用风险

B．市场风险

C．信用风险

D．市场、法律和信用风险

5、贷款组合的信用风险包括（）。

A．系统陛风险

B．非系统性风险

C．既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

D．政治风险

6、商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是（）。

A．情景分析

B．压力测试

C．融资缺口

D．流动性管理

7、

风险管理

信息系统中，经过分析和处理的数据主要分为（）。

A．内部数据、外部数据、中间计量数据

B．内部数据、外部数据、中间计量数据、组合结果数据

C．中间计量数据、组合结果数据

D．内部数据、外部数据

8、下列关于信用风险的表述，不正确的是（）。

A．只有违约才能导致信用风险

B．相比信用风险，市场风险数据更容易获得

C．信用风险范围不仅限于贷款业务

D．信息不对称可以引发信用风险

9、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。

A．收益率与价格反向变动

B．价格变动的程度与久期的长短有关

C．久期越长，价格的变动幅度越大

D．久期公式中的D为修正久期

10、下列不属于经营绩效类指标的是（）。

A．总资产净回报率

B．资本充足率

C．股本净回报率

D．成本收人比