2015年银行业初级资格考试《风险管理》预测试卷(4)

1、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A．只适用于中资商业银行

B．只适用于中资商业银行、外资独资银行

C．只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

D．适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行

2、（）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

A．历史模拟法

B．方差—协方差法

C．蒙特卡罗模拟法

D．标准法

3、外汇敞口分析的缺点是（）。

A．忽略了各种比重汇率变动的相关性．

B．无法计量较复杂的金融工具相对于市场风险要素的非线性变化

C．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

D．市场风险内部模拟法为涵盖价格剧烈波动等突发性小概率事件

4、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。

A．该类型贷款的预期损失为0

B．该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险

C．追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择

D．该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥

5、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。

A．提高电子化水平以取代手工操作

B．制定连续营业方案

C．购买电子保险

D．IT系统灾难备援外包

6、利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，（）。

A．涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B．涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C．不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

7、从商业银行

风险管理

部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（）。

A．前台业务部门

B．风险管理职能部门

C．人力资源管理部门

D．内部

审计

8、内部审计的主要内容不包括（）。

A．经营管理的合规性及合规部门工作情况

B．风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性

C．信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况

D．参与商业银行的组织架构和业务流程再造

9、 A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。

A．债券A的久期大于债券B的久期

B．债券A的久期小于债券B的久期

C．债券A的久期等于债券B的久期

D．无法确定债券A和B的久期大小

10、《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（）。

A．交易账户中的利率风险和股票风险

B．交易对手的违约风险

C．全部的外汇风险

D．全部的商品风险