2013年银行从业资格考试风险管理模拟试题4

16 （D）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

A、平价期权

B、欧式期权

C、买入期权

D、美式期权。

17 （C）是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。

A、远期合约

B、期货合约

C、掉期合约

D、期权合约

18 （D）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

A、历史模拟法

来自www.Examw.com

B、方差――协方差法

C、计量法

D、蒙特卡罗模拟法

19 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（B）。

A、不变

B、高

C、低

D、无法判断。

20（A）是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。

A、期货合约

B、互换合约

C、期权合约

D、远期合约。