期货《基础知识》期货市场风险管理习题测试

一、多项选择题

1.客户是利益与风险的直接承受者，其风险管理的目标是;维持自身投资的权益，保障自身财务的安全。客户常可采取如下措施()。

A.充分了解和认识期货交易的基本特点

B.慎重选择期货公司

C.制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的程度

D.规范自身行为，提高风险意识和心理承受力

专家解读：

答案为ABCD。客户常采用如下防范措施：①充分了解和认识期货交易的基本特点;②慎重选择期货公司;③制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的程度;④规范自身行为，提高风险意识和心理承受力。(P329)

2.不可控风险是指风险的产生与形成不能由风险承担者所控制的风险，这类风险来自期货市场之外，具体包括()。

A.宏观环境变化的风险

B.政策性风险

C.操作性质的风险

D.国际政治形势变化的风险

专家解读：

答案为AB。不可控制风险来自期货市场之外，具体包括两类：一类是宏观环境变化的风险;另一类是政策性风险。(P297)

二、判断是非题

1.流动性风险是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险，是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。()

专家解读：×。本题考查流动性风险的概念。市场风险是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险，是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。(P299)

2.合理的风险管理程序至少应包括：风险衡量系统，即对机构在交易中面临的风险进行全面、准确和及时的衡量;风险限制系统，即为风险设置分类界限，保证风险暴露超过界限时要及时报告管理层;管理资讯系统，即由风险管理部门将所衡量的风险及时向管理部门和董事会报告。()

专家解读：√。(P330)