2018期货从业《投资分析》考点练习题：远月合约

1.五年期国债期货远月合约价格高于近月合约价格，其原因可能是()。

A、当前市场利率高于标准券票面利率

B、预期未来利率不断下降

C、预期未来利率不断上涨

D、当前市场利率低于标准券票面利率

答案：B

2.根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为三类，其中不包括()。

A.牛市套利

B.熊市套利

C.蝶式套利

D.买入套利

答案：D

解析：根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种。