2023年银行从业考试《风险管理（初级》模拟试题

还在担心如何复习？没有复习方向？乐考网帮助大家巩固知识，乐考网为大家整理了"2023年银行从业考试《风险管理（初级》模拟试题"，希望对各位考生有用。

1、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（ ）。【多选题】

A.将授信投放集中于房地产行业

B.积极争揽中型、小型企业存款

C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源

D.以个人客户资金作为负债的主要来源

E.在客户种类和资金到期日上适当均衡散布

正确答案:B、D、E

答案解析:公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感。特别值得注意的是，大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，所以C错误。

2、商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（ ）。【多选题】

A.改善公司治理

B.推行全面风险管理理念

C.预先做好防范危机的准备

D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序

E.为所有风险配置相应的经济资本

正确答案:A、B、C、D

答案解析:截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理（选项ABCD正确）。

3、我国商业银行的杠杆率比巴塞尔委员会的要求高出的2个百分点。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:根据《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高出的1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。

4、评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金收益方面的信息，引导公众选择资金收益高的金融机构。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择资金安全性高的金融机构，并起到市场监督的作用。

5、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（ ）。【单选题】

A.流动性比例

B.存贷比

C.净稳定资金比例

D. 单一集团客户授信集中度限额

正确答案:D

答案解析:选项D：单一客户贷款集中度限额属于信用风险限额。流动性风险限额，例如流动性比例、存贷比、流动性覆盖率 (LCR)、净稳定资金比例（NSFR)、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。

6、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（ ），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。【单选题】

A.以最快速度提出监管意见

B.最大限度维护监管层的利益

C.合理配置和利用监管资源，提高监管效率

D.为监管对象节约尽可能多的成本

正确答案:C

答案解析:选项C正确。效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

7、交易账户下市场风险压力测试方法有（）。【多选题】

A.方差—协方差法

B.假设情景法

C.重定价缺口模型法

D.蒙特卡罗模拟法

E.麦考利久期法

正确答案:A、D

答案解析:选项AD正确。交易账户下市场风险压力测试主要运用方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法计算风险价值和压力风险价值。

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