银行从业资格考试风险管理试题答案及解析二

使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

【正确答案】D

【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。

随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为()

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

【正确答案】A

【解析】随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 l 倍标准差范围内的概率为 0.68，并随信数增加，概率也逐渐加大。

下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是()

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

【正确答案】D

【解析】选项 D 属于核心雇员流失因素，不是知识/技能匮乏的因素。

( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.Credit Metrics 模型

B.Credit Risk+模型

C.Credit Portfolio View 模型

D.Credit Monitor 模型

【正确答案】B

【解析】本题考查 Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.内部评级法

B.基本指标法

C.标准法

D.高级计量法

【正确答案】D

【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下.通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。故选 D。

战略风险属于一种()

A.短期的显性风险

B.短期的潜在风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险

【正确答案】D

【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。

甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请( )

A.合理，可以用利润来偿还贷款

B.合理，可以给银行带来利息收入

C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下 降

【正确答案】C

【解析】商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，这样有可能导致到期支付困难，从而面临较高的流动性风险。

商业银行风险管理的流程是()

A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

【正确答案】C

【解析】商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。故 C 选项符合题意，A、B、D 选项不符合题意。

一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期限错配风险

【正确答案】C

【解析】基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。所以此题的风险属于基准风险。

下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()

A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用

C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

【答案】A

【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分， A 错误。另外，B 是声誉风险的特点，C 是声誉风险的管理办法，D 是声誉危机管理规划的好处。